回测智能定投收益
新手指导
| 收益率 | 113.47% | 年化收益率  | 16.81% | 绝对收益 | 市值 | 226279.91 | 本金 | 106000 | 最大回撤 | 36.80% |
|---|
申赎记录
| 时间 | 份额 | 金额[1] | 计划 |
|---|---|---|---|
| 2015-11-13 | 602.77 | 1000.00 | 普通 |
| 2015-10-09 | 646.12 | 1000.00 | 普通 |
| 2015-09-02 | 671.05 | 1000.00 | 普通 |
| 2015-07-31 | 598.37 | 1000.00 | 普通 |
| 2015-06-30 | 544.93 | 1000.00 | 普通 |
| 2015-05-29 | 493.1 | 1000.00 | 普通 |
| 2015-04-24 | 571.85 | 1000.00 | 普通 |
| 2015-03-20 | 648.93 | 1000.00 | 普通 |
| 2015-02-13 | 724.27 | 1000.00 | 普通 |
| 2015-01-09 | 629.33 | 1000.00 | 普通 |
| 2014-12-05 | 664.67 | 1000.00 | 普通 |
| 2014-10-31 | 852.22 | 1000.00 | 普通 |
| 2014-09-30 | 842.46 | 1000.00 | 普通 |
| 2014-08-29 | 884.02 | 1000.00 | 普通 |
| 2014-07-25 | 942.77 | 1000.00 | 普通 |
| 2014-06-20 | 952.02 | 1000.00 | 普通 |
| 2014-05-16 | 996.81 | 1000.00 | 普通 |
| 2014-04-11 | 925.15 | 1000.00 | 普通 |
| 2014-03-07 | 885.74 | 1000.00 | 普通 |
| 2014-01-30 | 878.04 | 1000.00 | 普通 |
| 2013-12-27 | 894.13 | 1000.00 | 普通 |
| 2013-11-22 | 906.13 | 1000.00 | 普通 |
| 2013-10-18 | 851.79 | 1000.00 | 普通 |
| 2013-09-18 | 884.02 | 1000.00 | 普通 |
| 2013-08-16 | 934.32 | 1000.00 | 普通 |
| 2013-07-12 | 929.8 | 1000.00 | 普通 |
| 2013-06-07 | 929.71 | 1000.00 | 普通 |
| 2013-05-03 | 918.95 | 1000.00 | 普通 |
| 2013-04-03 | 962.19 | 1000.00 | 普通 |
| 2013-03-01 | 917.77 | 1000.00 | 普通 |
| 2013-01-25 | 961.63 | 1000.00 | 普通 |
| 2012-12-21 | 1026.38 | 1000.00 | 普通 |
| 2012-11-16 | 1060.56 | 1000.00 | 普通 |
| 2012-10-12 | 1016.88 | 1000.00 | 普通 |
| 2012-09-07 | 1005.73 | 1000.00 | 普通 |
| 2012-08-03 | 1009.18 | 1000.00 | 普通 |
| 2012-06-29 | 992.26 | 1000.00 | 普通 |
| 2012-05-25 | 1002.1 | 1000.00 | 普通 |
| 2012-04-20 | 986.19 | 1000.00 | 普通 |
| 2012-03-16 | 968.9 | 1000.00 | 普通 |
| 2012-02-10 | 1033.27 | 1000.00 | 普通 |
| 2012-01-06 | 1066.44 | 1000.00 | 普通 |
| 2011-12-02 | 933.18 | 1000.00 | 普通 |
| 2011-10-28 | 902.61 | 1000.00 | 普通 |
| 2011-09-23 | 909.01 | 1000.00 | 普通 |
| 2011-08-19 | 841.33 | 1000.00 | 普通 |
| 2011-07-15 | 778.51 | 1000.00 | 普通 |
| 2011-06-10 | 808.67 | 1000.00 | 普通 |
| 2011-05-06 | 777.3 | 1000.00 | 普通 |
| 2011-03-31 | 752.73 | 1000.00 | 普通 |
| 2011-02-25 | 732.76 | 1000.00 | 普通 |
| 2011-01-21 | 643.71 | 1000.00 | 普通 |
| 2010-12-17 | 581.94 | 1000.00 | 普通 |
| 2010-11-12 | 586.24 | 1000.00 | 普通 |
| 2010-10-08 | 590.98 | 1000.00 | 普通 |
| 2010-09-03 | 640.33 | 1000.00 | 普通 |
| 2010-07-30 | 688.52 | 1000.00 | 普通 |
| 2010-06-25 | 731.9 | 1000.00 | 普通 |
| 2010-05-21 | 721.87 | 1000.00 | 普通 |
| 2010-04-16 | 701.46 | 1000.00 | 普通 |
| 2010-03-12 | 742.17 | 1000.00 | 普通 |
| 2010-02-05 | 764.64 | 1000.00 | 普通 |
| 2009-12-31 | 586.89 | 1000.00 | 普通 |
| 2009-11-27 | 617.7 | 1000.00 | 普通 |
| 2009-10-23 | 644.7 | 1000.00 | 普通 |
| 2009-09-18 | 662.73 | 1000.00 | 普通 |
| 2009-08-14 | 675.68 | 1000.00 | 普通 |
| 2009-07-10 | 650.11 | 1000.00 | 普通 |
| 2009-06-05 | 722.02 | 1000.00 | 普通 |
| 2009-04-30 | 763.3 | 1000.00 | 普通 |
| 2009-03-31 | 721.81 | 1000.00 | 普通 |
| 2009-02-27 | 781.49 | 1000.00 | 普通 |
| 2009-01-23 | 847.31 | 1000.00 | 普通 |
| 2008-12-19 | 866.1 | 1000.00 | 普通 |
| 2008-11-14 | 937.29 | 1000.00 | 普通 |
| 2008-10-10 | 956.02 | 1000.00 | 普通 |
| 2008-09-05 | 872.52 | 1000.00 | 普通 |
| 2008-08-01 | 708.06 | 1000.00 | 普通 |
| 2008-06-30 | 728.7 | 1000.00 | 普通 |
| 2008-05-30 | 619.16 | 1000.00 | 普通 |
| 2008-04-25 | 594.21 | 1000.00 | 普通 |
| 2008-03-21 | 361.13 | 1000.00 | 普通 |
| 2008-02-15 | 317.47 | 1000.00 | 普通 |
| 2008-01-11 | 290.68 | 1000.00 | 普通 |
| 2007-12-07 | 320.25 | 1000.00 | 普通 |
| 2007-11-02 | 297.47 | 1000.00 | 普通 |
| 2007-09-28 | 305.13 | 1000.00 | 普通 |
| 2007-08-24 | 299.87 | 1000.00 | 普通 |
| 2007-07-20 | 373.78 | 1000.00 | 普通 |
| 2007-06-15 | 377.97 | 1000.00 | 普通 |
| 2007-05-11 | 440.55 | 1000.00 | 普通 |
| 2007-04-06 | 499.65 | 1000.00 | 普通 |
| 2007-03-02 | 520.62 | 1000.00 | 普通 |
| 2007-01-26 | 512.14 | 1000.00 | 普通 |
| 2006-12-22 | 609.09 | 1000.00 | 普通 |
| 2006-11-17 | 668.76 | 1000.00 | 普通 |
| 2006-10-13 | 702.15 | 1000.00 | 普通 |
| 2006-09-08 | 761.32 | 1000.00 | 普通 |
| 2006-08-04 | 809.19 | 1000.00 | 普通 |
| 2006-06-30 | 725.85 | 1000.00 | 普通 |
| 2006-05-26 | 773.81 | 1000.00 | 普通 |
| 2006-04-21 | 863.56 | 1000.00 | 普通 |
| 2006-03-17 | 940.29 | 1000.00 | 普通 |
| 2006-02-10 | 940.03 | 1000.00 | 普通 |
| 2005-12-30 | 1021.35 | 1000.00 | 普通 |
| 2005-11-25 | 1079.21 | 1000.00 | 普通 |
[1] 金额不包括手续费
收益率(按年计)
| 年份 | (年末净值相对于年初净值的)收益 | 上证指数收益 |
|---|---|---|
| 2001 | -0.10% | -21.75% |
| 2002 | -10.61% | -15.75% |
| 2003 | 23.98% | 13.36% |
| 2004 | -1.66% | -16.52% |
| 2005 | -0.10% | -6.58% |
| 2006 | 87.65% | 126.55% |
| 2007 | 115.55% | 93.74% |
| 2008 | -37.13% | -65.47% |
| 2009 | 59.59% | 74.25% |
| 2010 | 18.82% | -13.43% |
| 2011 | -26.32% | -22.90% |
| 2012 | 9.40% | 4.60% |
| 2013 | 10.89% | -7.07% |
| 2014 | 47.05% | 53.35% |
| 2015 | 18.26% | 5.63% |
| 2016 | -0.64% | -5.84% |
| 2017 | 0.00% | 5.46% |
同类优秀基金收益
三年期两种定投方法收益对比
| 名称 | 普通定投收益 | 均线+基金市值的智能定投收益 | 两种定投收益率之差 |
|---|---|---|---|
| 申万菱信深证成指分级进取 | 46.23% | 77.48% | 31.25% |
| 中邮战略新兴产业 | 164.38% | 174.00% | 9.62% |
| 泰达中证500进取 | 100.83% | 166.67% | 65.84% |
| 汇添富民营活力 | 114.75% | 146.77% | 32.02% |
| 长信量化先锋 | 117.06% | 141.17% | 24.11% |
| 富国中证军工指数分级B | 58.48% | 138.82% | 80.34% |
| 信诚中证500B | 13.58% | 136.76% | 123.18% |
| 华安逆向策略混合 | 131.51% | 136.33% | 4.82% |
| 大摩多因子策略 | 98.62% | 136.29% | 37.67% |
账户的基金市值每期增加固定金额，如增加2000元，当基金市值较上一期上涨1500元，则只要再买入500元；当市值较上一期下跌500元时，则需要买入2500元。上涨得越多，买的越少，下跌的越多，买的越多。逆向操作。
投资时间越久，或者市场波动越大，很可能需要大额买入。适合风险偏好高的用户
每期增加的市值也可以逐渐增加，例如每期增加1%: 2000, 2020, 2040.2, 2060.60,...，
投资时间越久，或者市场波动越大，很可能需要大额买入。适合风险偏好高的用户
每期增加的市值也可以逐渐增加，例如每期增加1%: 2000, 2020, 2040.2, 2060.60,...，
均线(MA)是指过去N天指数的平均值,类似指数的平滑曲线,反映了中长期的趋势。指数比均线低时，越低越买；净值上涨很高时，果断卖；当指数比均线高5%+,表示(指数-均线)/指数>5% 
在定投日检测以下市场指标，来确定买卖的金额.
当市场条件满足多个计划时，只会执行优先级最高的计划。优先级是：净值>均线>市盈率>盈亏>波动率>市值;
同时不再执行上方每期定投了，除非勾选每期必投
同时不再执行上方每期定投了，除非勾选每期必投
当日净值与N天之前的净值比较，比率=当日净值/N天前的净值-1。在定投日当净值的比率符合设定的条件，就会执行设定的买卖金额。
账户的基金市值每期增加固定金额，如增加2000元，当基金市值较上一期上涨1500元，则只要再买入500元；当基金较上一期下跌500元时，则需要买入2500元.
每期增加的市值也可以逐渐增加，例如每期增加1%: 2000, 2020, 2040.2, 2060.60,...
每期增加的市值也可以逐渐增加，例如每期增加1%: 2000, 2020, 2040.2, 2060.60,...
当净值的选项和上证指数的选项同时有效时，上证指数的选项优先。
不勾选时，当智能条件成立，只会执行智能选项的买卖规则；
勾选时，每期必须投入固定金额，若智能条件成立，两者叠加执行。
勾选时，每期必须投入固定金额，若智能条件成立，两者叠加执行。
当为1%时，每期固定投入的金额会增加1%,相当于克服通胀的影响，每期投入金额会是：1000,1010,1020.1,...
市值是指：现有基金市值加上其他指标触发的卖出金额，例如，净值指标触发卖出1000元，那么持仓市值就会减少1000元，下一期如果不计入这1000元，就会补仓买入1000元，那其他指标就失去了意义。因此在市值指标的计算中，需要计入其他指标的卖出金额。
例如每期市值增加2000元，下跌时，买入2倍，是指：当基金下跌时，按照原有价值计划要买入2200元，不过此时买入2000+(2200-2000)*2=2400元；将多买入的金额放大2倍。
上涨时，买入2倍，是指：当基金上涨时，按照原有价值计划要买入1800元，不过此时买入2000+(1800-2000)*2=1600元；将少买入的金额放大2倍。
卖出金额会计入收益率的计算中。
收益率的计算不计入卖出金额。
当卖出次数比较多时，推荐使用这个公式，摊平成本。
统计过去一年以来，基金和指数的每天的涨跌幅度，从这个特征出发，找出与基金最相似的指数。
均线(MA)是指过去N天指数的平均值,类似指数的平滑曲线,反映了中长期的趋势。指数比均线低时，越低越买；净值上涨很高时，果断卖；当指数比均线高5%+,表示(指数-均线)/指数>5%
在每个定投日，检测以下设定的智能条件，例如是否净值高于2.1,是否均线高于指数5%，如果条件成立，就执行对应的交易金额，例如净值高于2.1，买入1200元。如果设定的智能条件都不成立，就买入最下方设定的普通定投金额。
智能条件有优先级，净值的优先级最高，市值的优先级最低。如果各种指标都成立，则优先买卖净值设定的金额。
智能条件有优先级，净值的优先级最高，市值的优先级最低。如果各种指标都成立，则优先买卖净值设定的金额。
IRR,所有现金流折现到期初。总收益率=(1+年化收益率)的(250/间隔天数)次方 -1
年化收益率考虑了资金占用的时间长短。时间越短，年化收益率越高。因此，当有相当长一段时间内清仓卖光了，不持有基金，就有可能使得年化收益率比收益率要高。可以简单的认为，年化收益率约等于收益率除以资金占用时间。
