回测智能定投收益
新手指导
| 收益率 | 30.88% | 年化收益率  | 16.80% | 绝对收益 | 市值 | 73602.36 | 本金 | 56234.75 | 最大回撤 | 5.13% |
|---|
申赎记录
| 时间 | 份额 | 金额[1] | 计划 |
|---|---|---|---|
| 2016-05-16 | 1860.04 | 2423.08 | 价值计划 买入 |
| 2016-04-15 | 782.26 | 1025.07 | 价值计划 买入 |
| 2016-03-16 | 962.99 | 1244.56 | 价值计划 买入 |
| 2016-02-15 | 2461.8 | 3146.68 | 价值计划 买入 |
| 2016-01-08 | 1297.03 | 1687.18 | 价值计划 买入 |
| 2015-12-09 | 1180.09 | 1762.47 | 价值计划 买入 |
| 2015-11-09 | 437.99 | 651.64 | 价值计划 买入 |
| 2015-10-09 | 1187.33 | 1727.68 | 价值计划 买入 |
| 2015-09-09 | 1249.67 | 1809.89 | 价值计划 买入 |
| 2015-08-10 | 955.66 | 1379.40 | 价值计划 买入 |
| 2015-07-10 | 1024.86 | 1462.48 | 价值计划 买入 |
| 2015-06-10 | 68.27 | 96.43 | 价值计划 买入 |
| 2015-05-11 | 459.09 | 624.63 | 价值计划 买入 |
| 2015-04-10 | 527.92 | 698.28 | 价值计划 买入 |
| 2015-03-11 | 738 | 949.30 | 价值计划 买入 |
| 2015-02-09 | 1744.66 | 2191.81 | 价值计划 买入 |
| 2015-01-09 | 0 | 0.00 | 价值计划 无交易 |
| 2014-12-10 | 827.77 | 1073.54 | 价值计划 买入 |
| 2014-11-10 | 0 | 0.00 | 价值计划 无交易 |
| 2014-10-09 | 965.11 | 1157.55 | 价值计划 买入 |
| 2014-09-09 | 841.15 | 984.49 | 价值计划 买入 |
| 2014-08-08 | 1264.25 | 1434.17 | 价值计划 买入 |
| 2014-07-09 | 1340.98 | 1493.05 | 价值计划 买入 |
| 2014-06-09 | 1482.54 | 1621.30 | 价值计划 买入 |
| 2014-05-09 | 1600.57 | 1725.25 | 价值计划 买入 |
| 2014-04-09 | 1742.17 | 1856.63 | 价值计划 买入 |
| 2014-03-10 | 1540.07 | 1630.63 | 价值计划 买入 |
| 2014-02-07 | 1789.55 | 1860.41 | 价值计划 买入 |
| 2014-01-08 | 2208.89 | 2278.70 | 价值计划 买入 |
| 2013-12-09 | 1904.24 | 2146.27 | 价值计划 买入 |
| 2013-11-07 | 1904.57 | 2169.31 | 价值计划 买入 |
| 2013-10-08 | 1562.34 | 1804.98 | 价值计划 买入 |
| 2013-09-02 | 1811.94 | 2053.30 | 价值计划 买入 |
| 2013-08-02 | 1788.42 | 2040.23 | 价值计划 买入 |
| 2013-07-03 | 1818.5 | 2088.55 | 价值计划 买入 |
| 2013-06-03 | 1648.24 | 1935.85 | 价值计划 买入 |
| 2013-05-02 | 1757.47 | 2000.00 | 价值计划 买入 |
[1] 金额不包括手续费
收益率(按年计)
| 年份 | (年末净值相对于年初净值的)收益 | 上证指数收益 |
|---|---|---|
| 2005 | 0.64% | -6.58% |
| 2006 | 1.65% | 126.55% |
| 2007 | 1.99% | 93.74% |
| 2008 | 8.55% | -65.47% |
| 2009 | 4.40% | 74.25% |
| 2010 | 8.55% | -13.43% |
| 2011 | -4.20% | -22.90% |
| 2012 | 14.17% | 4.60% |
| 2013 | 0.60% | -7.07% |
| 2014 | 30.48% | 53.35% |
| 2015 | 18.27% | 5.63% |
| 2016 | 3.31% | -5.84% |
| 2017 | 4.23% | 5.46% |
同类优秀基金收益
三年期两种定投方法收益对比
| 名称 | 普通定投收益 | 均线+基金市值的智能定投收益 | 两种定投收益率之差 |
|---|---|---|---|
| 申万菱信深证成指分级进取 | 46.23% | 77.48% | 31.25% |
| 中邮战略新兴产业 | 164.38% | 174.00% | 9.62% |
| 泰达中证500进取 | 100.83% | 166.67% | 65.84% |
| 汇添富民营活力 | 114.75% | 146.77% | 32.02% |
| 长信量化先锋 | 117.06% | 141.17% | 24.11% |
| 富国中证军工指数分级B | 58.48% | 138.82% | 80.34% |
| 信诚中证500B | 13.58% | 136.76% | 123.18% |
| 华安逆向策略混合 | 131.51% | 136.33% | 4.82% |
| 大摩多因子策略 | 98.62% | 136.29% | 37.67% |
账户的基金市值每期增加固定金额，如增加2000元，当基金市值较上一期上涨1500元，则只要再买入500元；当市值较上一期下跌500元时，则需要买入2500元。上涨得越多，买的越少，下跌的越多，买的越多。逆向操作。
投资时间越久，或者市场波动越大，很可能需要大额买入。适合风险偏好高的用户
每期增加的市值也可以逐渐增加，例如每期增加1%: 2000, 2020, 2040.2, 2060.60,...，
投资时间越久，或者市场波动越大，很可能需要大额买入。适合风险偏好高的用户
每期增加的市值也可以逐渐增加，例如每期增加1%: 2000, 2020, 2040.2, 2060.60,...，
均线(MA)是指过去N天指数的平均值,类似指数的平滑曲线,反映了中长期的趋势。指数比均线低时，越低越买；净值上涨很高时，果断卖；当指数比均线高5%+,表示(指数-均线)/指数>5% 
在定投日检测以下市场指标，来确定买卖的金额.
当市场条件满足多个计划时，只会执行优先级最高的计划。优先级是：净值>均线>市盈率>盈亏>波动率>市值;
同时不再执行上方每期定投了，除非勾选每期必投
同时不再执行上方每期定投了，除非勾选每期必投
当日净值与N天之前的净值比较，比率=当日净值/N天前的净值-1。在定投日当净值的比率符合设定的条件，就会执行设定的买卖金额。
账户的基金市值每期增加固定金额，如增加2000元，当基金市值较上一期上涨1500元，则只要再买入500元；当基金较上一期下跌500元时，则需要买入2500元.
每期增加的市值也可以逐渐增加，例如每期增加1%: 2000, 2020, 2040.2, 2060.60,...
每期增加的市值也可以逐渐增加，例如每期增加1%: 2000, 2020, 2040.2, 2060.60,...
当净值的选项和上证指数的选项同时有效时，上证指数的选项优先。
不勾选时，当智能条件成立，只会执行智能选项的买卖规则；
勾选时，每期必须投入固定金额，若智能条件成立，两者叠加执行。
勾选时，每期必须投入固定金额，若智能条件成立，两者叠加执行。
当为1%时，每期固定投入的金额会增加1%,相当于克服通胀的影响，每期投入金额会是：1000,1010,1020.1,...
市值是指：现有基金市值加上其他指标触发的卖出金额，例如，净值指标触发卖出1000元，那么持仓市值就会减少1000元，下一期如果不计入这1000元，就会补仓买入1000元，那其他指标就失去了意义。因此在市值指标的计算中，需要计入其他指标的卖出金额。
例如每期市值增加2000元，下跌时，买入2倍，是指：当基金下跌时，按照原有价值计划要买入2200元，不过此时买入2000+(2200-2000)*2=2400元；将多买入的金额放大2倍。
上涨时，买入2倍，是指：当基金上涨时，按照原有价值计划要买入1800元，不过此时买入2000+(1800-2000)*2=1600元；将少买入的金额放大2倍。
卖出金额会计入收益率的计算中。
收益率的计算不计入卖出金额。
当卖出次数比较多时，推荐使用这个公式，摊平成本。
统计过去一年以来，基金和指数的每天的涨跌幅度，从这个特征出发，找出与基金最相似的指数。
均线(MA)是指过去N天指数的平均值,类似指数的平滑曲线,反映了中长期的趋势。指数比均线低时，越低越买；净值上涨很高时，果断卖；当指数比均线高5%+,表示(指数-均线)/指数>5%
在每个定投日，检测以下设定的智能条件，例如是否净值高于2.1,是否均线高于指数5%，如果条件成立，就执行对应的交易金额，例如净值高于2.1，买入1200元。如果设定的智能条件都不成立，就买入最下方设定的普通定投金额。
智能条件有优先级，净值的优先级最高，市值的优先级最低。如果各种指标都成立，则优先买卖净值设定的金额。
智能条件有优先级，净值的优先级最高，市值的优先级最低。如果各种指标都成立，则优先买卖净值设定的金额。
IRR,所有现金流折现到期初。总收益率=(1+年化收益率)的(250/间隔天数)次方 -1
年化收益率考虑了资金占用的时间长短。时间越短，年化收益率越高。因此，当有相当长一段时间内清仓卖光了，不持有基金，就有可能使得年化收益率比收益率要高。可以简单的认为，年化收益率约等于收益率除以资金占用时间。
